統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)研究院2021級博士生梁果與其導(dǎo)師助理教授張琨，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院的教授羅俊合作的論文“A FAST Method for Nested Estimation”在管理科學(xué)頂級期刊，UT-Dallas 24期刊《INFORMS Journal on Computing》在線發(fā)表。《INFORMS Journal on Computing》為美國運籌學(xué)和管理學(xué)研究協(xié)會（INFORMS）季刊，是管理學(xué)24種國際頂級期刊（UTD24 Top Journals）之一，主要發(fā)表運籌學(xué)與計算科學(xué)交叉領(lǐng)域的最新研究成果。

論文概述

嵌套估計涉及對條件期望函數(shù)的期望值進(jìn)行估計，在運籌學(xué)和機器學(xué)習(xí)中有著許多重要的應(yīng)用。嵌套仿真是這種估計的一種經(jīng)典方法，嵌套仿真估計量均方誤差（mean squared error, MSE）的收斂速率較慢，僅能達(dá)到總預(yù)算的-2/3階。為了加快收斂速率，本文通過結(jié)合Jackknife方法和嵌套仿真方法，構(gòu)建了FAST估計量。該方法更有效地使用內(nèi)層樣本，使得估計量的最優(yōu)偏差和方差同時減小。本文還提供了一種高效算法，確保估計量的MSE在實際中以其理論速度衰減。在數(shù)值實驗中，本文將提出的估計量分別應(yīng)用于運籌學(xué)和機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的投資組合風(fēng)險度量和貝葉斯實驗設(shè)計，數(shù)值結(jié)果與提出的理論相一致。

（發(fā)表頁面）

作者簡介

梁果，中國人民大學(xué)統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)研究院2021級博士研究生。目前有一篇論文被管理科學(xué)頂級期刊，UT-Dallas 24期刊《INFORMS Journal on Computing》在線發(fā)表。梁果曾于2023年11月參加了在福州大學(xué)舉辦的中國運籌學(xué)會金融工程與金融風(fēng)險管理分會第十二屆年會，在會議上獲得了“青年學(xué)者最佳論文”第一名。他還于2024年1月參加了在香港科技大學(xué)舉辦的第十四屆POMS-HK國際會議并進(jìn)行學(xué)術(shù)報告。梁果在博士學(xué)習(xí)期間成績優(yōu)異，多次獲得博士生學(xué)業(yè)獎學(xué)金一、二等獎和博士生學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎學(xué)金三等獎。

張琨，中國人民大學(xué)統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)研究院助理教授，博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域包括隨機仿真、機器學(xué)習(xí)、金融工程與風(fēng)險管理等。已在Operations Research (UTD24)、INFORMS Journal on Computing (UTD24)、European Journal of Operational Research和Naval Research Logistics等管理科學(xué)頂級期刊發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。

羅俊，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域包括隨機建模、仿真優(yōu)化、統(tǒng)計學(xué)習(xí)，以及它們在服務(wù)運營管理、健康醫(yī)療管理和金融風(fēng)險管理等方面的應(yīng)用。在Operations Research (UTD24)、INFORMS Journal on Computing (UTD24)、Naval Research Logistics和IISE Transactions等管理學(xué)頂級期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。